Om binære opsjoner Demo Binaryoptionsdemo startet i 2012, og har gitt folk mulighet til å handle med en gratis binær opsjons demo-konto siden den tiden. Vårt mål er å hjelpe deg med å lære og tjene ved å tilby en realistisk handelsplattform med en omfattende binær opsjonsguide, handelskonkurranser og sosiale handelsfunksjoner. Vi har også opprettet binær opsjonsdemo for å motvirke det store antall sosiale handelswebsider som ønsker å lure folk inn i handel med binære alternativer for ekte penger ved å bruke falske folkekontrakter eller forsinket handelsinformasjon. I motsetning til disse nettstedene gir vi et 100 gjennomsiktig handelsmiljø der ALLE opplysninger vises i sann sanntid. Unødvendig å si all informasjon på vår nettside kan enkelt bekreftes. Siden vi ikke er en binær opsjonsmegler, tjener vi ikke penger når du taper noe som ikke kan sies for visse binære alternativer sosiale handelsplattformer og - funksjoner som drives av en rekke meglere. Vår plattform bruker realtidsmarked...
Er det mulig å implementere et bevegelige gjennomsnitt i C uten at det er behov for et vindu med prøver Ive har funnet ut at jeg kan optimalisere litt ved å velge en vindustørrelse som er en kraft på to for å tillate bitforskyvning i stedet for å dele, men ikke trenger en buffer ville være hyggelig. Er det en måte å uttrykke et nytt glidende gjennomsnittsresultat bare som en funksjon av det gamle resultatet og den nye prøven. Definer et eksempel glidende gjennomsnitt, over et vindu på 4 prøver å være: Legg til ny prøve e: Et glidende gjennomsnitt kan implementeres rekursivt , men for en nøyaktig beregning av det bevegelige gjennomsnittet må du huske den eldste innsatsprøven i summen (dvs. a i eksempelet ditt). For et lengde N bevegelige gjennomsnitt beregner du: hvor yn er utgangssignalet og xn er inngangssignalet. Eq. (1) kan skrives rekursivt som Så du må alltid huske prøven xn-N for å beregne (2). Som påpekt av Conrad Turner, kan du bruke et (uendelig langt) eksponensielt vindu i st...