Forex Høyfrekvente Handel Programvare

InfoReach HiFREQ High Frequency Trading Software (HFT) for algoritmisk handel HiFREQ er en kraftig algoritmisk motor som gir handlerne muligheten til å distribuere HFT-strategier for aksjer, futures, opsjoner og FX trading uten å måtte investere tid og ressurser i å bygge og vedlikeholde sine egne teknologi infrastruktur. Det gir alle de essensielle komponentene for å lette gjennomstrømningen av titusenvis av ordrer per sekund i løpet av millisekund latens. HiFREQ kan brukes uavhengig som en stand-alone svart boks trading løsning, eller som en del av InfoReach TMS trading plattform for et komplett, end-to-end trading system. Den åpne, megler-nøytrale arkitekturen gjør at brukerne kan lage og distribuere proprietære, komplekse handelsstrategier, samt tilgangsalgoritmer fra meglere og andre tredjepartsleverandører. Ordrer kan sendes til et hvilket som helst globalt markedsdestinasjon via InfoReachs interne low latency FIX Engine. Multi-asset Globale aksjer, futures, opsjoner og FX Risikostyring HiFREQ gir risikovurdering av hver ordreforespørsel og sikrer overholdelse av forhåndsdefinerte firmaspesifikke handelsbegrensninger. Maskinen nøytral HiFREQ kobler deg til flere meglere, utvekslinger og ECNs. Sentralisert overvåking og kontroll Mens komponenter i HiFREQ kan distribueres på tvers av geografiske steder, kan alle strategiske ytelsesovervåkings - og kontrollfunksjoner utføres fra en sentral fjernkontroll. HiFREQ kan utføre 20.000 ordrer per sekund per enkelt FIX-tilkobling. Bruk av to eller flere FIX-tilkoblinger kan øke gjennomstrømningen betydelig. Lav latenstid Under-millisekund rundtur latens målt fra punktet HiFREQ får en FIX-utførelsesrapport til det punktet når HiFREQ fullfører sending av en FIX-ordremelding. Distribuert og skalerbar For å øke effektiviteten og ytelsen til handelsstrategiene, kan komponentene deres utformes for å kjøre samtidig. Strategikomponenter kan også distribueres på tvers av flere servere som kan samles sammen med ulike utførelsessteder. Java Programmerer GuideDen one-stop-kilden for multi-asset automatisert trading teknologi Nå kan du administrere, automatisere og optimalisere dine globale handelsaktiviteter med større effektivitet med et megler-nøytalt utførelsesstyringssystem. InfoReach tilbyr integrert, høy ytelseshandel programvare for bestilling og handel ledelse. global tilkobling. markedsutførelse, risikostyring. transaksjonskostnadsanalyse (TCA) og mer. InfoReach er en anerkjent bransjeleder innen utvikling av uavhengig, enterprise-styrke teknologi siden 1995, og tilbyr omfattende programvare for implementering av programvare og lav ventetid til det globale institusjonelle handelssamfunnet. Full integrasjon med intelligente handelsverktøy som algoritmer. preinpost trade analytics og risiko kontroller gjør det mulig for klienter å utføre investeringsbeslutninger med økt hastighet og kontroll. Kontinuerlig oppdatert teknologi hjelper bedrifter i alle størrelser med å konkurrere mer effektivt i raskt skiftende markeder. Løsninger for hvert trinn i handelsprosessen kan bli konsolidert i et enkelt handelssystem for utførelsesstyring som forenkler handelskortets infrastruktur og standardiserer prosesser. Med teknologi bygget fra bakken opp for å støtte multi-asset trading. Du nyter sømløs handel over aksjer. alternativer. futures. forex. fast inntekt. renteswapper med aktivitetsspesifikk funksjonalitet. FIX-basert, megler-nøytral tilkobling gjør at du kan handle hva, hvor og med hvem du vil rundt om i verden. Trade-ready funksjonalitet lynrask distribusjon InfoReach-løsninger er designet for sofistikerte brukere som vil ha førsteklasses funksjonalitet og verktøy uten lang ventetid for levering. Vår programvare for eksekveringsadministrasjon er handelsklar med lite behov for tilpasning, og støtter et mylder av handelsstiler og strategier. Med en gjennomsnittlig distribusjonstid på bare 3 uker, setter vi gullstandarden for levering og service. Få mest mulig ut av enhver handelsmulighet mens du kontrollerer kostnadene. Uansett om du kjøper siden eller selger siden, tilbyr InfoReach avanserte muligheter og verktøy som kan hjelpe deg med å se og gripe til nye markedsmuligheter, automatisere handelsstrategier, minimere risiko, forbedre utførelseskvalitet, redusere transaksjonskostnader og holde tritt med endringer i markedsstruktur og regulering, inkludert: Preatpost-trade analysis FIX-tilkobling til store kilder til global likviditet for aksjer. alternativer. futures. forex. fast inntekt. renteswapper Lavt ventetid, fullmåling av handel Utførelse Manuell, algoritmisk og automatisert handel Black box utvikling og testmiljø Real-time, interaktive diagrammer og posisjonskontroll Tilgang til globale meglingstjenester og strategier for multi - og kryssaktivhandel Direkte marked tilgang (DMA) Høyfrekvent handels - og algoritmisk utviklingsmotor Risikostyring Ordrebehandling (salgsside) Regulatorisk rapportering (selgeside) Konsolidert skrivebord Opprett et tilpasset handelsmiljø Alle våre løsninger kan tilpasses og leveres i et enhetlig, automatisert handelssystem som møter dine spesifikke handelshåndterings - og utførelsesbehov. Eller du kan velge utvalgte teknologikomponenter som skal brukes uavhengig og eller integrert i eksisterende systemer. Med ditt valg av installasjon eller hosting på stedet hos noen av våre globale datasentre, gjør InfoReach det enkelt å oppgradere til best mulig styringsprogramvare for best mulig utførelse. Multi-strategi, multi-asset EMS Bli den første til å gripe nye markedsmuligheter og kostnadseffektivt utføre handler på tvers av flere meglere, arenaer, instrumenter og geografiske områder med et multi-strategisk, megler-nøytalt Execution Management System (EMS). True multi-asset class-dekning strømlinjeformer handelsflytenes arbeidsflyt og eliminerer behovet for flere plattformer. Du kan få tilgang til og ansette en full bredde av meglingstjenester (ordre-ruting, direkte markedsadgang (DMA), strategier etc.) for flere aktivaklasser gjennom et enkelt punkt for tilgangsdata, slik at du sparer tid, ressurser og kostnader. Vår handelshåndteringsprogramvare integreres enkelt med Order Management Systems. noe som gjør det mulig for handelsmenn å ordne ordrer og få henrettelser i sanntid. Selv om FIX-tilkobling med de fleste OMS-leverandører allerede er etablert, kan nye integrasjoner ferdigstilles raskt innen dager. Enterprise-styrke-teknologi støtter flere handelsstiler og strategier InfoReach-teknologi er opprettet for å aktivere automatisert og algoritmisk handel med lav ventetid og høy gjennomstrømning. Dens fleksibilitet og skalerbarhet støtter et mylder av handelsstiler og strategier, slik at du kan forfølge alfa og redusere markedsvirkningen. Mer fart og kontroll i ordreutførelsesprosessen Våre handelsstyringssystemer tilbyr kraftig utendørs funksjonalitet som gjør det mulig for kjøpere å utføre handler med økt hastighet og kontroll: Avanserte handelsmuligheter for enkeltaksjer og listedash inkludert portefølje, indeks, par, og multiday basket trading Handel over aksjer. alternativer. futures. forex. fast inntekt. Renteswapper fra en enkelt spotter, med aktivitetsspesifikk funksjonalitet (inkludert multi-legged ordrer for futures og opsjoner) Broker-nøytral teknologi lar deg opprette, allokere og utføre dine bestillinger med flere meglere gjennom ett grensesnitt og inngangspunkt Interaktiv diagrammer, grafer og varmekart hjelper deg med raskt å se og handle på markedsmuligheter. Real-time posisjonskontroll gir en samlet oversikt over aktivitet på tvers av globale markeder for flere aktivaklasser. Webbasert multi-brokerhandel med en tjeneste for OMS-sikkerhetskopiering. EMS-sikkerhetskopiering Få tilgang til flere meglerhandelskort og algoritmiske utførelsestjenester rundt om i verden fra hvilken som helst Internett-klar PC ved hjelp av vår Brokereach handelsportal (Brokereach). Denne enkle nettbaserte handelsapplikasjonen lar deg konsolidere ordrer og henrettelser på tvers av flere arenaer og overvåke handelsaktivitet i sanntid. Du kan koble til et ubegrenset antall meglere gjennom et enkelt tilgangspunkt uten kostnad. Brokereach kan også tjene som en gratis tjeneste for OMS backup eller EMS backup. Våre sikre servere kan regelmessig lagre handelsutførelsesdataene dine gjennom dayndashincluding både henrettede og gjenværende stillinger. Dette gjør at du raskt kan slappe av eller fullføre handler når ditt vanlige handelssystem lider av en avbrudd. Lær mer om våre løsninger for buy-side For å lære mer om InfoReach Trade Management-programvare, besøk: Trading Risk Controls Nå kan du se og kontrollere risiko globalt på tvers av alle handelsaktiviteter og systemer i sanntid. Automatiserte risikokontroller fra InfoReach gjør at du kan bruke et hierarki med garantier og grenser på tvers av et bredt spekter av variabler, for eksempel handelsmann, instrument, posisjon, enhet og destinasjon. Kontroller før og etter handel overvåker alle risikovariabler og utløser varsler når det er nødvendig for brukere å justere handler eller blokkere utgivelsen av ikke-kompatible ordrer. Risikobegrensningsteknologien dekker bestillinger opprinnelig, manuelt, algoritmisk, via API eller fra andre tredjeparts EMSer. Risikovurdering av ordrer er basert på en aggregering av tilgjengelig transaksjonsflytinformasjon, inkludert ordre - og utførelsesdata og markedsdata. Arrest eller kontrollrisiko i sanntid Uansett hva, hvor eller med hvem du handler, kan firmaet redusere risikoen når partene i en handel eller det bredere markedet kan bli negativt påvirket av en bestemt ordre. For eksempel kan du: Forhindre fettfingerfeil Unngå negativ markedsvirkning ved å sammenligne ordren mot slike beregninger som beregnet gjennomsnittlig handlet volum av instrumentet. Sett individuelle risikotoleranser for midler, kontoer, strategier, handelsmenn og instrumenter (verdipapirer). Forhindre feilaktig Ordrer fra bortfallsalgoritmer Kontroller for en ordre som er oppgitt som feil eller overgår noen form for risikotoleranse, for eksempel å ta for stor posisjon Flaggordrer som overstiger andre interne risikotærskler. Få et konsolidert syn på risikobeskyttelse i hele verden. Risikoeksponering kan bli vist for flere nivåer, inkludert klient, konto, handelsmann, handelsdisk og bedrift. Og hvis firmaet ditt bruker mer enn en handelsapplikasjon og - virksomhet gjennom flere meglere, kan InfoReach-risikogrense teknologien samle informasjon fra andre handelssystemer og gi en samlet konsolidert visning av global risikoeksponering over aktivaklasser. Enkel distribusjon til ethvert handelsmiljø Vår risikokontrollteknologi er inkludert i vår InfoReach TMS. Prelude og HiFREQ multi-broker trading systemer. Og nå er det også tilgjengelig som en separat, uavhengig modul for firmaer som bruker andre EMS s og OMS s. Det gjør det mulig å sømløst anvende forhåndsdefinerte risikobegrensninger til hele bestillingsflyten din. Høyfrekvent algoritmisk motor Bruk teknologien for lav-latency, høyfrekvente handelsalgoritmer uten å måtte bygge og vedlikeholde din egen spesialiserte infrastruktur. HiFREQ er vår høyfrekvent trading programvare som støtter automatisert strategi-drevet handel for aksjer, futures, alternativer og valuta. Det gir alle de essensielle komponentene for å lette gjennomstrømningen av titusenvis av ordrer per sekund i løpet av millisekund latens. Få tilgang til høyfrekvente handelsalgoritmer fra meglere og andre leverandører og distribuere komplekse handelsstrategier over aktivaklasser. Opprett, back-test og distribuere proprietære handelsstrategier i et svart-boks utviklingsmiljø. Skalerbar, megler-nøytral arkitektur gjør at du kan kjøre flere strategier samtidig, og distribuere dem på tvers av flere servere på forskjellige destinasjoner og megler datasentre. HiFREQ er tilleggs-HFT-programvare til InfoReach trading plattformer som utnytter vår skalerbare, tre-tier arkitektur og FIX Engine for å sikre høyhastighets, høy kapasitet kapasitet. Ordrer kan sendes til en hvilken som helst global FIX-kompatibel destinasjon. Vår HiFREQ HFT-programvare er også tilgjengelig uavhengig som en nøkkelferdig svartboks handelsløsning. Global megler FIX-tilkobling Vår megler-nøytrale arkitektur og stort ordre-rutingsnettverk gjør at du raskt kan få tilgang til et hvilket som helst reisemål i det globale Financial Information Exchange Network (FIX) med minimum tid og kostnad. InfoReach kobler for øyeblikket til mer enn 140 meglere, ECN, MTF, utveksling, ATS, mørke bassenger, FX-forhandlere og banker, og andre store globale likviditetskilder for aksjer. alternativer. futures. forex. fast inntekt. Renteswapper Du kan få tilgang til en full bredde av meglingstjenester, inkludert ordreruting, direkte markedsadgang (DMA) og strategier. Mer enn 500 oppdaterte megler-utførelsesalgoritmer på tvers av flere aktivaklasser kan nås fra en enkelt systemndashsparing, som sparer tid, ressurser og kostnader. For å sikre overlegen ytelse, pålitelighet, lav ventetid og høy gjennomstrømning, leverer InfoReach marked og megler tilkobling via sitt eget InfoReach FIX Network (IFN). Selv om mange destinasjoner allerede er sertifisert, kan FIX-tilkobling til enhver kompatibel destinasjon bli etablert i løpet av få dager. Som en ekstra fordel, gir IFN en sanntidssignalfunksjon som gir beskjed til næringsdrivende når en handelsdestinasjon i vårt nettverk for tilkobling blir unavailablendashregardless av om en bestilling eller ordreendring er i spill. Dette gir deg muligheten til å omdirigere bestillinger til en tilgjengelig megler i god tid før markedet lukkes. For de som ønsker å tilpasse og vedlikeholde sitt eget megler-routing FIX-nettverk. IFN-programvare er tilgjengelig for kjøp fra InfoReach. Hvis du vil vite mer, kan du besøke InfoReach Financial Information Exchange Network for å se en delvis liste over megleralgos som for øyeblikket er tilgjengelig via vårt nettverk for tilkobling av finansiell informasjon, besøk Broker Algos Execution-algoritmer. Algoritmisk handel er et viktig verktøy i søken etter alfa-generasjon og - beholdning, og InfoReach teknologien ble designet fra dag ett for å aktivere den med høyeste effektivitet. Så både våre TMS og Prelude trading plattformer inkluderer en serie pre-built algoritmer for populære utførelsesstrategier. Og vi leverer kildekoden slik at kundene enkelt kan tilpasse og back-test algoritmer. Kjøpesidehandlere kan også få tilgang til mer enn 500 oppdaterte utførelsesalgoritmer på tvers av flere aktivaklasser fra mer enn 40 globale meglere og tredjepartsleverandører. Med sømløs integrering i en multi-broker handel utførelsesplattform. InfoReach-klienter kan få en fordel i raskt skiftende og hardt konkurransedyktige markeder. For det ultimate innen svartbokshandel tilbyr InfoReach vår HiFREQ-algoritmiske motor for etablering og distribusjon av høyfrekvente strategier. HiFREQ kan brukes uavhengig som en frittstående black box trading løsning, eller som en del av InfoReach TMS eller Prelude trading plattform. Uansett hvilken løsning du velger, kan InfoReach-teknologi spare deg for tid og kostnader for å utvikle dine egne algos fra grunnen. Og vårt lavt latency-tilkoblingsnettverk kan bidra til å sikre best mulig ytelse i dagens globale markeder. Lær mer om eksekveringsalgoritmene som er tilgjengelige via InfoReach handelsplattformer Portefølje og kontanterstasjon Sælg-side OEMS for global handel Nå kan selger-sidefirmaer automatisere og optimalisere all porteføljen og single-order trading med en kostnadseffektiv løsning. InfoReach Order and Execution Management System (OEMS) integrerer OMS-funksjonalitet med de intelligente handelsverktøyene og avanserte utførelsesfunksjonene til et handelsstyringssystem for bedriftsstyrke. Det er det elegante teknologiresponset for de som søker det beste fra begge verdener, samlet i en enkelt, tilpassbar plattform. Vår handelshåndteringsprogramvare tilbyr salgssidekontor s med teknologien og verktøyene for å ta kundeordre og kurver gjennom den mest effektive utførelsesperioden. Begynner med forhåndshandelsanalyse av en klientens påtatte ordrer, forpakker InfoReach Sell-Side TMS tett handelsutførelsen med pre-trade, in-trade og post-trade analyse. Den sporer ytelsen mot ulike referanser og holder både næringsdrivende og klient oppdatert på gjennomføringsfremgang og resultater. Med EMS-teknologi som er spesielt utviklet for handel med høy volum, muliggjør InfoReach OEMS rask, høy kapasitets rekkefølge og administrasjon. Traders kan omdanne tusenvis-kurver i løpet av sekunder. Innebygde algoritmer. integrasjon med hundrevis av tredjepartsalgoritmer. tilkobling til et bredt spekter av globale markeder og muligheten til å tilpasse eksekverings - og rutingslogikk, gir selgerne-forhandlere et overlegent sett med verktøy for å forbedre ytelsesytelsen. Få kraften til å gjøre mer med et enkelt handelsstyringssystem: Automatiser hele handels - og ordrehåndteringsprosessen fra kvittering av klientordrer til etterhandelsanalyse av gjennomføring til regulatorisk rapportering (OATS og TRFACT) Administrer tilrettelegging, byrå og hovedhandel, markedsarbeid , pre-trade sjekker. utførelsesfeilhåndtering og regulatorisk rapportering Boost ytelse med avanserte aksjeselskap og list-trading evner og inkludert indeks, par. og multiday basket trading Få rask tilgang til likviditet og bruk algoritmiske strategier på tvers av flere steder og destinasjoner med vårt FIX-baserte tilkoblingsnettverk. Gjør øyeblikkelig markedsmuligheter med interaktive diagrammer, grafer og varmekart. Overvåk alle globale handelsstillinger (utført, delvis utført og arbeidsordrer) i sanntid på tvers av instrumenter og kontoer Administrer risiko med automatiserte risikokontroller. Bruk et hierarki med garantier og begrensninger på tvers av variabler (for eksempel handelsmann, instrument, posisjon, enhet og destinasjon) og utløser varsler om å justere handler eller blokkere ordrer. I tillegg kan InfoReach Trade Management-programvare integreres med vår HiFREQ-algoritmiske motor til legge til rette for gjennomstrømning av titusenvis av ordrer per sekund i løpet av millisekundens latens. HiFREQ gir alle viktige komponenter for opprettelse, testing og distribusjon av høyfrekvente strategier. For å lære mer, besøk høyfrekvent algoritmisk motor. Opprett et tilpasset handelsmiljø med lynrask distribusjon Mens InfoReach OEMS leveres med de fleste handelsklare funksjonalitet utenom boksen, kan den tilpasses for å møte dine spesifikke handelshåndterings - og utførelsesbehov. Med ditt valg av installasjon eller hosting på stedet hos noen av våre globale datasentre, er InfoReach en bransjeledende distribusjonstid på bare 3 uker. Nettbasert multi-broker trading med en tjeneste for OMS backup EMS backup Få tilgang til flere meglerhandler og algoritmiske eksekveringstjenester rundt om i verden fra hvilken som helst Internett-klar PC ved hjelp av vår Brokereach-handelsportal (Brokereach). Denne enkle web-baserte applikasjonen lar deg konsolidere ordrer og henrettelser på tvers av flere arenaer og overvåke handelsaktivitet i sanntid. Du kan koble til et ubegrenset antall meglere gjennom et enkelt tilgangspunkt uten kostnad. Brokereach kan også tjene som en gratis tjeneste for OMS backup eller EMS backup. Våre sikre servere kan regelmessig lagre handelsutførelsesdataene dine gjennom dayndashincluding både henrettede og gjenværende stillinger. Dette gjør at du raskt kan slappe av eller fullføre handler når ditt vanlige handelssystem lider av en avbrudd. Direkte markedsadgang InfoReach tilbyr en DMA-infrastruktur for direkte markedsadgang for å koble selgesiden til handelsdestinasjoner rundt om i verden direkte eller gjennom DMA-meglere. Våre OEMS-klienter kan også utvide DMA-tjenesten til deres buy-side kunder og gi dem mulighet til å konkurrere mer effektivt for virksomheten. Med klar tilkobling til store globale likviditetskilder, inkludert utveksling, ECNs, MTFs, ATSs, FX-forhandlere og banker, kan salgsselskaper øke nivået på handelstjenester de tilbyr til kunder. Og med handelsteknologi som støtter valutaspesifikke bestillingsformer, kan forhandlere strømline ordrebehandling og forbedre handelens gjennomføring. Konstruert for pålitelig, høy ytelse handel Som med all InfoReach teknologi. Vår DMA-infrastruktur er spesifikt konstruert for å støtte lav-latency, volumhandel. Vår fleksible og skalerbare arkitektur kan konfigureres for å støtte globale DMA-krav til høyhastighets, høy-throughput-algo-systemer gjennom til ordreforvaltning og utførelse. Og flere samlokaler på strategiske globale datasentre lar oss gi deg raskere og mer effektiv markedsadgang. InfoReach har som pålitelig leverandør av uavhengig, enterprise-strength trading-teknologi siden 1995, bevist pålitelig og uovertruffen service som firmaet kan stole på å distribuere og sponsorndashtrue direkte markedsadgang. Global FIX-tilkobling Få pålitelig, høy ytelse til alle destinasjoner i det globale Financial Information Exchange-nettverket (FIX) med minimum tid og kostnad. InfoReach FIX Network (IFN) leverer FIX-tilkobling til store globale likviditetskilder for aksjer. alternativer. futures. forex. fast inntekt. renteswapper. Du kan få tilgang til utvekslinger, ECN, MTF, ATS, mørke bassenger, FX-forhandlere og banker, og andre motparter gjennom en enkelt gateway. Vår unike arkitektur for finansiell informasjon Exchange-tilkobling sikrer overlegen ytelse, pålitelighet, lav ventetid og høy gjennomstrømning. IFN kan håndtere ekstremt høye ordrevolumer, endrer og avviker og inkluderer flere kurver med tusenvis av navn hver. Distinctive multi-hub-modell eliminerer flaskehalser. Typiske nav-og-talte nettverk leverer FIX-tilkobling via et enkelt punkt (navet) til flere handelsdeltakere (eiker). Men fordi ALLE meldinger fra ALLE motparter først må mottas og analyseres av samme delte hub før de blir sendt til de riktige destinasjonene, er flaskehalser i meldingskø og gjennomstrømning vanlige. Vårt Financial Information Exchange-nettverk tilbyr flere tilkoblinger (hubber) via individuelle meglergateways. Handelsdeltakere kan sende ordrer og få henrettelser samtidig, og dermed sikre større gjennomstrømning og raskere global markedsadgang. Komfort og pålitelighet IFN tilbyr komplett FIX-administrasjon, tilkoblingsstyring og 247 global støtte. Alt som tilbys av et erfarent FIX-nettverksteam som lindrer organisasjonen av den tekniske arbeidsbelastningen og ansvaret for ansvaret. I tillegg sikrer IFNs høy tilgjengelighetssystemarkitektur, flere gatewayshubs og overflødig nettverksinfrastruktur pålitelighet for din tradingoperasjon. Ideelt for bedrifter som ønsker fordelene med en høy ytelse FIX messaging infrastruktur og tilkobling til en rimelig pris, er InfoReach FIX Network tilgjengelig for umiddelbar distribusjon. Hvis du vil vite mer om forbindelsen til Financial Information Exchange, kan du besøke InfoReach FIX Network. Utførelsesalgoritmer Sælgers evne til å levere utførelsesalgoritmer til kjøpssiden i tide er en viktig komponent i å konkurrere om klientvirksomhet og å få ordreflow. InfoReach teknologi ble designet fra dag ett for å muliggjøre utvikling og utrulling av algoritmer med høyeste effektivitet. Til å begynne med inneholder våre OEMS en serie med forhåndsbygde algoritmer for populære utførelsesstrategier. Og vi leverer kildekoden slik at kundene enkelt kan tilpasse og back-test algoritmer. InfoReach Sell-Side TMS har også et utviklingsmiljø for svart boks for å skape, back-test og bruke proprietære handelsstrategier. Skalerbar arkitektur gjør at du kan kjøre flere strategier samtidig og distribuere dem på tvers av flere servere på forskjellige destinasjoner og datasentre. For lav-latency, high-frequency trading (HFT). InfoReach tilbyr vår HiFREQ algoritmiske motor. Du kan utvikle, teste og tilpasse algos for handel med aksjer, futures, opsjoner og utenlandsk valuta med gjennomstrømningskapasitet på titusenvis av ordrer per sekund i løpet av millisekund latens. For å lære mer, besøk høyfrekvent algoritmisk motor. I tillegg gir InfoReach tilgang til algoritmer på tvers av flere aktivaklasser fra mer enn 40 globale meglere og tredjepartsleverandører. Sømløs integrasjon med våre OEMS gjør det mulig for næringsdrivende å raskt implementere strategier for å få en fordel i raskt skiftende og hardt konkurransedyktige markeder. Uansett hvilken løsning du velger, kan InfoReach-teknologi spare deg for tid og kostnader for å utvikle dine egne algos fra grunnen. Og vårt lavt latency-tilkoblingsnettverk kan bidra til å sikre best mulig ytelse i dagens globale markeder. Lær mer om eksekveringsalgoritmene som er tilgjengelige via InfoReach-handelsplattformene. Transaksjonskostnadsanalyse Forbedre kjørekvaliteten, optimaliser tradingstrategier og øk operativ effektivitet med forbedret, interaktiv tradinganalyse og Transaction Cost Analysis (TCA). InfoReach Second Opinion er en selvstendig tjeneste som integrerer pre-trade og historisk transaksjonskostnadsanalyse med sanntidsanalyse for å hjelpe deg med å bevare alfa og redusere transaksjonskostnader. For - og handelsanalyser prognostiserer handelsutgifter og markedsvirkninger for dagens markedsforhold. Et interaktivt format hjelper handelsmenn raskt å velge og justere utførelsesstrategier basert på øyeblikk-til-moment-endringer. Og etterhandelsanalyser vurderer ytelsesutførelse og kostnader når en handel er fullført. Second Opinion sparer også forhandlere tid og tid ved bruk av pre-trade analyser for å sette opp utførelsesstrategier for store kurver og porteføljer. Dette kan være en betydelig fordel når man arbeider med hundre og tusen instrumentporteføljer. Mer nøyaktige prognoser for realtidsordreutførelse Andre meninger går et skritt videre enn vanlig TCA-programvare ved å fakturere i sanntidshandelen og markedsvariablene, inkludert volum, volatilitet og markedstendenser, samt utviklingen av en planlagt ordreutførelse. Basert på markedsforhold og utførelsesstatus, estimerer det prognoser og oppdaterer deg om noen signifikant endring i prognosen. Traders kan deretter justere løpet av utførelsen for gjenværende handler gjennom dagen for å forfølge alfa og redusere risiko. Sømløs integrasjon med andre leverandører. Andre meninger kommer integrert med InfoReach trading plattformer eller er tilgjengelig via API som en uavhengig, megler-nøytral tjeneste. Det kan også integrere TCA-programvare fra andre tilbydere, slik at du kan se og sammenligne handelsvurderinger fra flere kilder på en skjerm. Traders kan se handelsanalyser direkte fra deres trading blotter eller noen annen del av deres handelsmiljø. Hvis du vil vite hvordan Second Opinion kan hjelpe deg med å forbedre kvaliteten på handelens gjennomføring for individuelle instrumenter og porteføljer, kan du gå til TransaksjonskostnadsanalyseHigh Frequency Trading Irene Aldridge, High-Frequency Trading: En praktisk guide til algoritmiske strategier og handelssystemer, 2. utgave. boken En helt revidert andre utgave av den beste veiledningen til høyfrekvent handel Høyfrekvent handel er en vanskelig, men lønnsom, innsats som kan generere stabil fortjeneste i ulike markedsforhold. Men solid footing i både teori og praksis av denne disiplinen er viktig for suksess. Enten du er en institusjonell investor som søker en bedre forståelse av høyfrekvensoperasjoner eller en individuell investor som leter etter en ny måte å handle på, har denne boken det du trenger for å få mest mulig ut av din tid i dagens dynamiske markeder. Basert på suksessen til den opprinnelige utgaven, inneholder den andre utgaven av High-Frequency Trading den nyeste forskningen og spørsmålene som har kommet fram siden publiseringen av første utgave. Den dekker dyktig alt fra nye porteføljestyringsteknikker for høyfrekvent handel og den nyeste teknologiske utviklingen som gjør at HFT kan oppdatere risikostyringsstrategier og hvordan man sikrer informasjon og ordreflyt i både mørke og lyse markeder. Inkluderer mange kvantitative handelsstrategier og verktøy for å bygge et høyfrekvent handelssystem. Adress de mest essensielle aspektene ved høyfrekvent handel, fra formulering av ideer til prestasjonsevaluering. Boken inneholder også en følgesvenn Nettsted hvor utvalgte utvalgshandlingsstrategier kan lastes ned og testes Skrevet av respektert bransjeekspert Irene Aldridge Mens interessen for høyfrekvent handel fortsetter å vokse, er lite publisert for å hjelpe investorer til å forstå og implementere denne tilnærmingen - frem til nå. Denne boken har alt du trenger for å få et fast grep om hvordan høyfrekvent handel fungerer og hva som kreves for å bruke det på dine daglige handelsoppgaver. Statistisk Arbitrage i High Frequency Trading Basert på Limit Order Book Dynamics. boken Klassisk eiendomsprisingsteori antar at prisene til slutt vil tilpasse seg og reelle virkelig verdi, ruten og overgangshastigheten er ikke spesifisert. Market Microstructure undersøker hvordan prisene tilpasser seg for å gjenopprette ny informasjon. De siste årene har man sett de allment tilgjengelige høyfrekventdataene aktivert av det raske fremskrittet innen informasjonsteknologi. Ved å bruke høyfrekvente data, er det interessant å studere rollene som spilles av de informerte forhandlerne og støyhandlerne og hvordan prisene justeres for å gjenopprette informasjonen. Det er også interessant å studere om avkastningen er mer forutsigbar i høyfrekvensinnstillingen, og om man kan utnytte grenseordboksdynamikken i handel. I stor grad er den tradisjonelle tilnærmingen til statistisk arbitrage gjennom å forsøke å satse på den tidsmæssige konvergens og avvik mellom prisbevegelser av par og kurver av eiendeler ved hjelp av statistiske metoder. En mer akademisk avvisning av statistisk arbitrage er å spre risikoen blant tusenvis til millioner av handler på svært kort ventetid, og håper å få prot på forventning gjennom loven om store tall. Etter denne linjen, nylig, har en modellbasert tilnærming blitt foreslått av Rama Cont og medforfattere 1, basert på en enkel fødselsdøds markovkjede modell. Etter at modellen er kalibrert til bestillingsbokdataene, kan ulike typer odds beregnes. For eksempel, hvis en næringsdrivende kunne estimere sannsynligheten for mid-price uptick-bevegelse betinget av den nåværende bestillingsbokstatusen og hvis oddsen er i hisher-favor, kan næringsdrivende sende inn en ordre for å kapitalisere oddsen. Når handelen er omhyggelig utført med et fornuftig stopp, bør handelsmannen kunne gjøre prot i forventning. I dette prosjektet vedtok vi en datastyrt tilnærming. Vi har først bygget en simulert utvekslingsordre som matcher motoren, noe som gjør at vi kan rekonstruere bestillingsboken. Derfor har vi i teorien bygget et utvekslingssystem som gjør at vi ikke bare kan teste våre handelsstrategier, men også vurdere prispåvirkningen av handel. Og så implementerte vi, kalibrerte og testet Rama Cont-modellen på både simulerte data og ekte data. Vi har også implementert, kalibrert og testet en utvidet modell. Basert på disse modellene og basert på orderbokdynamikken, undersøkte vi noen høyfrekvente handelsstrategier. Why Do High-Frequency Traders Cancel So Many Orders The issue of high-frequency traders who cancel a lot of their orders seems to have been in the news a bit recently, so lets kind of reason it out from first principles. There are different kinds of high-frequency traders, but many of them are in the business of what is called electronic market making. A market maker continually offers to buy or sell stock, whichever you want. So the market maker places an order on the stock exchange to buy 100 shares of XYZ stock for 9.99,SUP SUP and places another order to sell 100 shares of XYZ for 10.01, and you can come to the stock exchange and immediately sell to the market maker for 9.99 or buy from it for 10.01. If you sell for 9.99, and then someone else comes along and buys for 10.01, the market maker collects 0.02 just for sitting in between the two of you for a little while. Whether the market maker is necessary, or worth the two cents, is a hotly and boringly debated question, SUP SUP though it should be said that market makers have existed in the stock market for a long time and that electronic market makers do the job waaaaaaaaaay cheaper than their human predecessors. SUP SUP Okay. How does the market maker decide what orders to send to the stock market Particularly, how does it decide on a price Well, remember, its a little computer program, and its little computer brain wants to balance supply and demand. If the market maker quotes 9.99 10.01 for a stock, and lots of people buy for 10.01 and no one sells for 9.99, then that probably means that the market makers price is too low and it should raise the price. Theres a simple dumb schematic way to do this, which is: Put in a bid on the stock exchange to buy 100 shares for 9.99, and an offer to sell 100 shares for 10.01. If someone buys 100 shares (for 10.01), raise the quote to 10.00 10.02. (But if someone sells 100 shares for 9.99, lower the quote to 9.98 10.00.) Repeat, moving the quote up by a penny each time someone buys, and down by a penny each time someone sells. If the stock price is relatively stable, this is a more or less functional strategy. SUP SUP But notice how many orders the market maker cancels. It starts by putting in two orders, one to buy 100 shares for 9.99, and another to sell 100 shares for 10.01. Then (say) someone buys 100 shares for 10.01. The market makers sell order has executed. Now it wants to move up its quote, so it cancels its 9.99 buy order and enters two more orders (a 10.00 buy and a 10.02 sell). Then (say) someone sells 100 shares for 10.00. Now the market makers buy order has executed, it wants to move the quote back down, it cancels its sell order, and submits new buy and sell orders. So this simplest stylized market making strategy cancels 50 percent of its orders without ever executing them. SUP SUP Is that because they are a scam, or phantom liquidity, or spoofing No, it is because it is a market maker, and it moves its prices to respond to supply and demand. Now lets add one important real-world complication to this stylized model. Our imaginary market maker sent its orders to the stock exchange. But there are actually 11 stock exchanges in the U. S.. plus any number of dark pools and other venues. Different investors route their orders differently to different exchanges, and if you want to do a lot of business as a market maker you have to make markets in the same stock on multiple exchanges. But the same economic principles apply: If the market maker sets a price, and people keep buying, it should raise the price. Its just that now it has to raise the price everywhere. So the model becomes: Put in 11 bids to buy 100 shares for 9.99, and 11 offers to sell 100 shares for 10.01, one on each of the 11 stock exchanges. If someone buys 100 shares on one of the exchanges, raise all the bids to 10.00, and all the offers to 10.02. Etc. Now every time the market maker executes one order and moves its price, it cancels 21 orders: the 11 orders on the other side, and the 10 orders on the same side at different exchanges. It now has a cancellation rate of 95.5 percent. Is that because its orders are a scam, or phantom liquidity, or spoofing I have set up the answer to be: No, it is because it is a market maker, and it moves its prices to respond to supply and demand, and our fragmented market means that it has to do that in a bunch of different places all at once. But to be fair, a lot of people do think that this is bad, or phantom liquidity, or even front-running The problem is that the person who buys 100 shares from the market maker for 10.01 on one of the exchanges might also want to buy 1,000 more shares from the market maker for 10.01 on all of the other exchanges. And if the market maker is faster than the buyer, the buyer wont be able to do that: The market maker will change its quotes on the other exchanges before the buyer can get there and trade with those quotes. This is much of the plot of my Bloomberg View colleague Michael Lewiss book Flash Boys, SUP SUP and it is an irreconcilable conflict: People who want to buy a lot of shares dont want the price to react to their buying, while market makers do want their prices to reflect supply and demand. A fair amount of modern market-structure complexity comes out of this conflict. SUP SUP But we will move right along because our model of the market maker is still very stylized. Our market maker just changes its prices when it trades, to balance supply and demand. But in the real world a market maker can look at other facts about the world to decide what prices it should offer. SUP SUP If the Fed raises rates, or oil prices spike, or a jobs report is weak, that will affect the prices of thousands of stocks, and the market maker should update its prices for those stocks before anyone trades with the old prices. Meaning: even more cancellations. Big events like that dont happen every second, but a high-speed market-making computer has a lot of time and computing power on its hands, and can spend the bulk of each second thinking about other, smaller events. If someone buys 100 shares of Microsoft, pushing up the price by a penny, then historical correlations might tell the market maker that it should push up its price for Google by a penny. SUP SUP And so the market maker will go cancel 22 orders on 11 different exchanges and replace them with 22 new orders at slightly higher prices, further increasing its cancellation rate above the 95.5 percent we got two paragraphs ago. Again, not because it is spoofing or front-running or whatever, but because it is a market maker, and its business is about getting the price right, and it is doing its best to get the price right. Now, like I said, there are lots of different kinds of high-frequency traders, and different kinds cancel orders for different reasons. And sometimes people cancel orders for nefarious reasons Navinder Sarao is accused of spoofing in the SP 500 futures market, entering and cancelling lots of orders to create an illusion of demand, in suspicious proximity to the flash crash of 2010. He allegedly canceled more than 99 percent of the orders that he submitted through his algorithm, which seems bad, although again remember I got to a relatively innocent 95.5 percent cancellation rate three paragraphs ago. SUP SUP And just today, the SEC settled spoofing charges with Briargate Trading for more than 1 million, alleging that Briargate sent multiple, large, non-bona fide orders on the New York Stock Exchange before it opened, creating the illusion of demand, and then traded on the other side of those orders on other exchanges that opened before NYSE. And then canceled the spoof orders before NYSE opened. SUP SUP Spoofing certainly happens, and cancellation rates are some indication of it, but they are not by themselves a sufficient indication. People cancel orders for lots of legitimate reasons. Some of which weve just discussed. SUP SUP Of course, I am thinking about this today because of my Bloomberg View colleague Hillary Clintons plan to get rid of high-frequency trading. From her financial regulation briefing today : Impose a high-frequency trading tax and reform the rules that govern our stock markets. The growth of high-frequency trading (HFT) has unnecessarily burdened our markets and enabled unfair and abusive trading strategies that often capitalize on a two-tiered market structure with obsolete rules. Thats why Clinton would impose a tax targeted specifically at harmful HFT. In particular, the tax would hit HFT strategies involving excessive levels of order cancellations, which make our markets less stable and less fair. Now I tend to assume that, like all presidential campaign proposals, this has a low probability of actually happening, and it is in any case pretty light on details. But if you do take it seriously, then the effect would be to cut back on electronic market-making and other high-frequency trading strategies that rely on updating their prices to reflect changing conditions. SUP SUP (It might cut back on spoofing, too, but spoofing is already illegal, and cancellations are the most obvious clue for where to find it, so I am not convinced that it would do much on that front.) Mrs. Clintons plan to tax high-frequency trades is intended to curtail certain trading activity, not to raise tax revenue, reports the Wall Street Journal. Do those strategies make our markets less stable and less fair Obviously some people think so Certainly it is not unreasonable to have some stability concerns about electronic trading, though I suspect that there are better ways to address those concerns than by taxing it out of existence. As Ive said before. though, the story of high-frequency trading is basically one of small smart firms undercutting big banks by being smarter and more automated and more efficient. The old, inefficient, lucrative equity trading business was in large part replaced by automated market-making at electronic trading firms. This took business away from the big banks. It was also unambiguously great for small retail investors, who can now trade stocks instantly for 10 or less, though the story is more complicated for institutional investors. In particular it is easy to find hedge fund managers who complain about high-frequency trading. Clintons proposals amount to a doubling down on her bet that appeasing her partys populist base is worth more than the possibility of alienating wealthy donors, says Bloomberg. but this particular proposal fits oddly with the populist theme. Here you have an industry that has undercut the business of the big banks, irritated hedge fund managers and been great for small investors. Why would cracking down on that business be populist Why would it alienate wealthy donors And yet you can see the populist appeal. SUP SUP Wall Street, to a lot of people, is Wall Street, and any attack on Wall Street sounds good. The political desire is to have a certain quantity of tough on Wall Street, but what actually goes into that toughness is arbitrary and unimportant. So Clinton also wants to reinstate the swaps push-out rule for banks derivatives trading, which was repealed at the behest of the banking lobby in last years budget deal. I have long thought that swaps push-out is the purest piece of symbolic emotional identification in financial regulation, and I still think that. but for precisely that reason it resonates. No one knows what it does, and no one thinks that it matters, so it is useful as a pure abstract marker of what team youre on. But for those of us who are more interested in finance than in politics, this just seems weird. Wall Street is not a monolith, and being tough on Wall Street makes no sense. Regulating the parts of Wall Street that you dont like can help out the parts of Wall Street that you do like. Lots of hedge fund managers will be thrilled by a crackdown on high-frequency trading. SUP SUP Cracking down on small automated competitors to banks might be good for banks. There are Wall Street winners and Wall Street losers to all sorts of Wall Street regulation, and a pure quantity theory of toughness elides those differences. There is no company with the ticker XYZ, its just a generic stand-in, though wouldnt it have been cool if Alphabet had used XYZ But, no, its GOOG. (And GOOGL.) Of course you might prefer to sell for 10.00, and the someone else might prefer to buy for 10.00, and if the two of you come to the stock exchange at exactly the right time you should trade with each other rather than pay the market maker the two cents. It mostly comes down to the value of immediacy. (As is always true of market making) If there were no market makers, real buyers and sellers could probably find each other, but would have to wait longer. In less frequently traded stocks, it might take you minutes to sell your stock, instead of milliseconds, and the market might move against you in that time. Do you care Enough to make the high-frequency traders intermediation worth it I dont know. In theory, dark pools are aimed at institutional investors who want to trade with each other and are willing to sacrifice the immediacy provided by high-frequency traders. In practice, many dark pools are full of high-frequency traders too. I mentioned this yesterday, but here is a New York Fed blog post discussing, among other things, proxied returns to market-making in equities: The decline in high-frequency market-making returns has occurred against a backdrop of increasing competition. The expected returns to high-frequency trading (HFT) in the 1990s encouraged large investments in speed and led many new firms to enter the sectoras documented in academic studies. The sharp decline in high-frequency profits over the first ten years of our sample suggests that these profits were gradually eroded by competition as the HFT sector developed. Importantly, market-making profits have not increased since capital and liquidity regulations were tightened following the financial crisis. So electronic market makers basically competed away the premium that banks, and earlier electronic market makers, made. It is more or less in Jack Treynors The Economics of the Dealer Function , a classic on market making. This is obviously very stylized -- you might not move your quote after every execution you might get simultaneous buy and sell executions etc. But you get the idea. This New York Times adaptation from Flash Boys is on this topic, what IEX called electronic front-running seeing an investor trying to do something in one place and racing ahead of him to the next. In the case of Brad Katsuyama, the former Royal Bank of Canada trader who co-founded IEX and is the hero of the book, his order would be executed first on BATS, and then market makers would move up their prices on other exchanges before he was able to execute against them: Why would the market on the screens be real if you sent your order to only one exchange but prove illusory when you sent your order to all the exchanges at once The team began to send orders into various combinations of exchanges. First the New York Stock Exchange and Nasdaq. Then N. Y.S. E. and Nasdaq and BATS. Then N. Y.S. E. Nasdaq BX, Nasdaq and BATS. Og så videre. What came back was a further mystery. As they increased the number of exchanges, the percentage of the order that was filled decreased the more places they tried to buy stock from, the less stock they were actually able to buy. There was one exception, Katsuyama says. No matter how many exchanges we sent an order to, we always got 100 percent of what was offered on BATS. Park had no explanation, he says. I just thought, BATS is a great exchange Eventually they figured it out: The reason they were always able to buy or sell 100 percent of the shares listed on BATS was that BATS was always the first stock market to receive their orders. News of their buying and selling hadnt had time to spread throughout the marketplace. Inside BATS, high-frequency-trading firms were waiting for news that they could use to trade on the other exchanges. BATS, unsurprisingly, had been created by high-frequency traders. For instance, intermarket sweep orders, which we talked about the other day. are a way for investors to try to buy as many shares as they can before prices change. Similarly Brad Katsuyamas Thor router in Flash Boys, or even IEX itself, are designed to give fundamental investors some ability to get to market makers before they can change their quotes. Market makers, meanwhile, invest in their own complexity, meaning mostly technology to make their reactions faster so that they dont get picked off by the fundamental investors. Or not. My understanding is that at least some market-making algorithms are pretty much as dirt-simple as the stylized one I describe. Again, there are a variety of types of high-frequency trading, with some being based more on statistical correlations and others based more on just dumb market-making price response. Or even: If the order book for Google changes -- if more buy orders show up on the stock exchange, though all at prices too low to execute currently -- then that might tell the market maker that there is more demand for Google, and it might choose to raise its price for Google. That is, of course, what spoofers are taking advantage of. That was on 11 exchanges, though. In one e-mini futures market it seems high. Irresistibly, here is a 2010 profile of Briargate as The Traders Who Skip Most of the Day. Now we know why Heres a terrific Bloomberg visualization of spoofing relevant: Of course, honest traders change their minds all the time and cancel orders as economic conditions change. Thats not illegal. To demonstrate spoofing, prosecutors or regulators must show the trader entered orders he never intended to execute. Thats a high burden of proof in any market. One helpful fact is if most of a traders (canceled) orders were on one side (say to buy) when he was mostly actually trading on the other (selling). For instance Sarao allegedly put in huge orders to sell, so that he could buy a few contracts: All his trading was on one side, but most of his orders were on the other. Then hed switch a little while later. That seems like a bad sign. Or of course to just find straightforward ways around the rules : James Angel, associate professor of finance at Georgetown University, said that too many cancellations are a burden on the stock market because of the increased messaging traffic and extra effort to process market data. At the same time, he said, market-makers need to cancel and re-enter their orders every time the price of securities change. Angel speculated that if Clintons proposal were to become law, stock exchanges might respond by issuing new order types that let high-speed traders modify their orders without actually canceling them. That is pretty silly, no I mean, Im sure hes right, but it would be silly to impose tax cancellations and not tax price changes . For myself, I cant see how it would alienate wealthy donors, though of course some of Clintons other proposals might. Just as other hedge fund managers want a crackdown on too-big-to-fail insurers. This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners. Home Searching for: forex high frequency trading software forex high frequency trading software Mencari informasi seputar forex high frequency trading software . Silahkan lihat berbagai artiklen terkait topik tersebut dan juga seputar forex, article seputar broker forex, bonus tanpa innskudd, sistem trading, så lain sebagainyya disini. Jika kebetulan topik yang anda cari tidak ditemukan idforextrading. silahkan lakukan pencarian dengan kata kunci selain forex high frequency trading software di kolom search yang tersedia. Anda juga Bisa request artikel yang di inginkan dengan menggunakan halaman kontak yang tersedia. Selain itu, du kan også kjøpe forex handel på nettet. Topik selain forex high frequency trading software 8230Demo account dan manfaatnya Sesi market dalam forex Leverage dalam forex Arti Pair dan Quotes Arti Bid, Ask dan Spread Mengenal software trading Mengenal broker forex Mengenal jenis chart forex 8230 By idforextrading Posted on April 8, 2014 May 23, 2014 8230dan Spread Mengenal software trading Mengenal broker forex Mengenal jenis chart forex Cara membaca grafik forex Mengenal time frame dalam forex Mengenal analisa fundamental dan teknikal Mengenal pelaku market forex 8230 By idforextrading Posted on September 27, 2013 May 23, 2014 8230Anda mungkin mengenal forex trading dari media online, ataupun secara offline. Seiring dengan berkembangnya informasi seputar trading forex . menjamur pula kurs forex. lembaga edukasi forex trading . seminar, dan sejenisnya8230. By idforextrading Posted on July 28, 2013 July 8, 2014 8230dasar forex trading disini. Kuasai tutorial forex dasar Pelajari dan kuasai cara-cara penggunaan platform trading atau software trading yang akan anda gunakan nanti. Sebagian besar dari broker forex trading 8230 By idforextrading Posted on March 4, 2017 March 4, 2017 8230beberapa resiko forex trading online. Forex trading memungkinkan untuk kehilangan sampai dengan 100 modal anda. Forex trading termasuk kategory high risk - high gain, itu sebabnya pengenalan dasar amat penting untuk8230 By idforextrading Posted on February 24, 2014 May 12, 2014 8230tentunya jenis bisnis ini tidakakan dikategorikan sebagai High risk beresiko tinggi. Banyaknya oknum penipu Kurangnya pengetahuan tentang bisnis forex online, dan juga kurangnya pemahaman tentang resiko trading forex memberikan8230 By idforextrading Posted on July 28, 2013 May 23, 2014 8230 Forex trading banyak dikenal oleh masyarakat sebagai satu bidang investasi yang memerlukan modal besar, baik utuk mempelajarinya ataupun untuk terjun didalamnya. Pertanyaannya adalah Apakah pernyataan diatas benar8230 By idforextrading Posted on May 23, 2014 September 26, 2014 8230Sebelum anda melangkah lebih jauh, ada baiknya simak terlebih dahulu artikel ini. Investasi Forex dan Resikonya Sebelumnya, anda harus membedakan dua hal yang sering dianggap sama Trading Forex 8230 By idforextrading Posted on May 20, 2014 May 20, 2014 8230 forex Platform software trading Satu hal yang ditawarkan oleh broker forex adalah software trading . Software trading diperlukan untuk melakukan analisa chart dan juga melakukan transaksi forex . Jenis dari software trading yang8230 By idforextrading Posted on March 27, 2014 May 23, 2014 8230Sebelum terjun dalam dunia trading . anda amat kami sarankan untuk mempelajari ilmu dasar trading forex . Hal ini amatlah penting dilakukan agar dalam prakteknya nanti, anda akan lebih terarah8230